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國信證券-股指分紅點位監(jiān)控周報：各主力合約均處于深度貼水-251210

　　成分股分紅進度　　截至2025年12月10日：　　上證50指數(shù)中，有0家公司處于預案階段，0家公司處于決案階段，0家公司進入實施階段，0家公司已分紅，3家公司不分紅；　　...[詳細]

2025-12-10 分享者：che****77 作者：張欣慰，張宇評級：頁數(shù)：16 頁

國信證券-金融工程日報：A股探底回升，地產(chǎn)股午后拉升、銀行股下挫-251210

　　市場表現(xiàn)：20251210規(guī)模指數(shù)中中證500指數(shù)表現(xiàn)較好，板塊指數(shù)中中小100指數(shù)表現(xiàn)較好，風格指數(shù)中中證500價值指數(shù)表現(xiàn)較好。房地產(chǎn)、消費者服務、商貿(mào)零售、通信、有色金屬...[詳細]

2025-12-10 分享者：lcg****07 作者：張欣慰評級：頁數(shù)：15 頁

國金證券-高頻因子跟蹤：上周價量背離因子表現(xiàn)優(yōu)異-251210

　　高頻因子跟蹤　　我們對前期挖掘的高頻選股因子進行跟蹤測試，發(fā)現(xiàn)因子在樣本外整體表現(xiàn)出色。就上周表現(xiàn)來看，因子表現(xiàn)有所回撤，價格區(qū)間因子多頭超額收益率-0.51%，價量背離因子...[詳細]

2025-12-10 分享者：519****45 作者：高智威評級：頁數(shù)：16 頁

江海證券-金融工程研究報告：股票多因子系列（五），Barra CNE6純因子風險模型搭建與應用-251210

　　核心內(nèi)容：　　◆Barra風險模型是業(yè)界進行投資組合管理過程中，運用最為廣泛的風險模型之一。本文在系列報告前兩篇的基礎上，進一步完善并復現(xiàn)了Barra多因子風險模型。具體而言...[詳細]

2025-12-10 分享者：wis****ia 作者：梁俊煒評級：頁數(shù)：31 頁

太平洋證券-金工ETF點評：行業(yè)主題ETF單日凈流出77.76億元；環(huán)保、綜合擁擠變幅較大-251209

　　一、資金流向　　寬基ETF：寬基ETF單日凈流入99.15億元，其中，　　單日資金凈流入TOP3：中證A500ETF南方（+10.00億元）、滬深300ETF（+9.20億...[詳細]

2025-12-10 分享者：ior****dy 作者：劉曉鋒，孫弋軒評級：頁數(shù)：6 頁

江海證券-A股市場快照：寬基指數(shù)每日投資動態(tài)-251210

　　◆市場表現(xiàn)：2025年12月9日,各寬基指數(shù)（表1）除了創(chuàng)業(yè)板指（0.61%）外全部下跌，其中中證500（-0.71%）和上證50（-0.71%）跌幅最大。當年漲跌情況，創(chuàng)業(yè)板...[詳細]

2025-12-10 分享者：xion******ong 作者：梁俊煒評級：頁數(shù)：13 頁

國信證券-金融工程日報：滬指震蕩走低，CPO概念反復活躍、資源股全線下挫-251209

　　市場表現(xiàn)：20251209大部分指數(shù)處于下跌狀態(tài)，規(guī)模指數(shù)中滬深300指數(shù)表現(xiàn)較好，板塊指數(shù)中創(chuàng)業(yè)板指表現(xiàn)較好，風格指數(shù)中中證500成長指數(shù)表現(xiàn)較好。通信、商貿(mào)零售、電子、銀行...[詳細]

2025-12-09 分享者：jis****ou 作者：張欣慰評級：頁數(shù)：15 頁

華安證券-“打新定期跟蹤”系列之二百四十一：摩爾線程上市，年內(nèi)打新收益最高新股-251208

　　主要觀點　　跟蹤近期打新收益率　　跟蹤近期科創(chuàng)板+創(chuàng)業(yè)板+主板的網(wǎng)下打新市場表現(xiàn)，假設所有主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板的股票都打中，且上市首日以市場均價賣出，忽略鎖定期的賣出限制，...[詳細]

2025-12-09 分享者：滾**丫作者：嚴佳煒，錢靜閑，吳正宇評級：頁數(shù)：14 頁

江海證券-A股市場快照：寬基指數(shù)每日投資動態(tài)-251209

　　投資要點：　　◆市場表現(xiàn)：2025年12月8日,各寬基指數(shù)（表1）全部上漲，其中創(chuàng)業(yè)板指（2.6%）和中證2000（1.47%）漲幅最大。當年漲跌情況，創(chuàng)業(yè)板指（48.97%...[詳細]

2025-12-09 分享者：f**e 作者：梁俊煒評級：頁數(shù)：13 頁

太平洋證券-金工ETF點評：寬基ETF單日凈流入99.15億元；非銀、食飲、醫(yī)藥擁擠變幅較大-251208

　　一、資金流向　　寬基ETF：寬基ETF單日凈流入99.15億元，其中，　　單日資金凈流入TOP3：中證A500ETF基金（+19.18億元）、中證500ETF（+12.92...[詳細]

2025-12-08 分享者：smls******624 作者：劉曉鋒，孫弋軒評級：頁數(shù)：6 頁

國信證券-金融工程日報：A股放量大漲，CPO板塊爆發(fā)-251208

　　核心觀點　　市場表現(xiàn)：20251208大部分指數(shù)處于上漲狀態(tài)，規(guī)模指數(shù)中中證2000指數(shù)表現(xiàn)較好，板塊指數(shù)中創(chuàng)業(yè)板指表現(xiàn)較好，風格指數(shù)中滬深300成長指數(shù)表現(xiàn)較好。通信、電子...[詳細]

2025-12-08 分享者：lal****ao 作者：張欣慰評級：頁數(shù)：15 頁

華西證券-趨勢明確與資金共識——兼容追漲抄底的行業(yè)與ETF輪動策略-251208

　　均線指標1：均線排列形態(tài) 　　在均線多頭排列形態(tài)中，當短期均線>長期均線時，記為一次多頭排列，我們統(tǒng)計均線呈多頭排列的次數(shù)。以4條均線S、M_S、M_L、L(短期、中短期、中長...[詳細]

2025-12-08 分享者：眼**睛作者：張立寧，楊國平評級：頁數(shù)：26 頁

西南證券-因子情緒表現(xiàn)與基金倉位探測周跟蹤：因子情緒觀察與基金倉位高頻探測-251205

　　市場情緒跟蹤　　股指期貨升貼水情況：截至2025年12月5日，滬深300、中證1000、上證50和中證500股指期貨處于貼水狀態(tài)（現(xiàn)貨價格高于期貨價格），滬深300、中證10...[詳細]

2025-12-08 分享者：heng******aaa 作者：鄭琳琳，祝晨宇評級：頁數(shù)：15 頁

中郵證券-微盤股指數(shù)周報：本周市場持續(xù)縮量，微盤表現(xiàn)欠佳-251208

　　投資要點　　本周市場縮量反彈，上證指數(shù)收漲0.37%。本周微盤收跌1.22%，在市場指數(shù)中跌幅較大。現(xiàn)階段，短期在交易層面下行空間已不大，但在持續(xù)縮量的市場背景下，沒有持續(xù)買...[詳細]

2025-12-08 分享者：qqq****ss 作者：黃子崟評級：頁數(shù)：29 頁

江海證券-金融工程定期報告：轉(zhuǎn)債隨權益小幅回暖，但有所縮量-251208

　　◆可轉(zhuǎn)債市場表現(xiàn)：　　近一周（2025-12-01至2025-12-05），上證轉(zhuǎn)債、深證轉(zhuǎn)債、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)周漲跌幅分別為0.226%、-0.065%、0.077%。權益市場...[詳細]

2025-12-08 分享者：G**g 作者：梁俊煒評級：頁數(shù)：12 頁

國金證券-量化觀市：非銀“活水”加碼，A股有望蓄力上行-251207

　　摘要　　過去一周，國內(nèi)主要市場指數(shù)上漲，其中上證50、滬深300、中證500和中證1000漲跌幅分別為1.09%、1.28%、0.95%和0.12%。　　微盤股指標監(jiān)控：綜...[詳細]

2025-12-08 分享者：皓**湖作者：高智威，許坤圣評級：頁數(shù)：12 頁

華福證券-高維宏觀周期驅(qū)動風格、行業(yè)月報（2025/11）：經(jīng)濟景氣下行、通脹細分項下行看好大盤價值風格-251208

　　傳統(tǒng)宏觀因子、宏觀周期的高維度體系構建　　宏觀因子變量的構建：將宏觀指數(shù)分別對寬基指數(shù)、代理宏觀變量做回歸，選取t值顯著的細分宏觀變量，用過去一年標準差倒數(shù)加權構建宏觀因子變...[詳細]

2025-12-08 分享者：m**b 作者：李楊，熊穎瑜評級：頁數(shù)：13 頁

江海證券-A股市場快照：寬基指數(shù)每日投資動態(tài)-251208

　　◆市場表現(xiàn)：2025年12月5日,各寬基指數(shù)（表1）全部上漲，其中中證2000（1.87%）和創(chuàng)業(yè)板指（1.36%）漲幅最大。當年漲跌情況，創(chuàng)業(yè)板指（45.19%）漲幅最大，其...[詳細]

2025-12-08 分享者：jl6****cz 作者：梁俊煒評級：頁數(shù)：13 頁

太平洋證券-金融工程指數(shù)量化系列：局部分檔止損偏離修復模型-251207

　　局部分檔止損偏離修復模型　　局部分檔止損策略：　　1、計算單個行業(yè)指數(shù)相對滬深300收盤價cl，以及cl對應的回撤曲線W。　　2、使用迭代法計算cl的有效回撤V，若無法得...[詳細]

2025-12-08 分享者：liu****28 作者：劉曉鋒，孫弋軒評級：頁數(shù)：31 頁

開源證券-大類資產(chǎn)配置研究系列（14）：權益擇時的多策略框架，從宏觀驅(qū)動到微觀驗證-251206

　　權益擇時策略作為A股市場主動管理的重要手段，其意義在于通過把握市場運行的節(jié)奏，力爭在牛市中獲取市場beta收益，在熊市與震蕩市中有效控制回撤。但一方面，市場往往并非由單一因素驅(qū)...[詳細]

2025-12-07 分享者：zsx****05 作者：魏建榕，王志豪評級：頁數(shù)：24 頁

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