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國信證券-金融工程日報：滬指震蕩微跌，大消費走弱，機器人產業鏈爆發-251204

　　市場表現：20251204規模指數中上證50指數表現較好，板塊指數中科創100指數表現較好，風格指數中滬深300成長指數表現較好。電子、國防軍工、機械、通信、電新行業表現較好，...[詳細]

2025-12-04 分享者：li***0 作者：張欣慰評級：頁數：15 頁

太平洋證券-金工ETF點評：跨境ETF單日凈流入18.45億元；石油石化、有色擁擠變幅較大-251204

　　一、資金流向　　寬基ETF：寬基ETF單日凈流入16.34億元，其中，　　單日資金凈流入TOP3：A500ETF基金（+8.16億元）、中證1000ETF（+4.41億元）...[詳細]

2025-12-04 分享者：ding******wn1 作者：劉曉鋒，孫弋軒評級：頁數：6 頁

東吳證券-金工定期報告：估值異常因子績效月報-251204

　　估值偏離EPD因子多空對沖績效（全市場）：2010年2月至2025年11月，估值偏離EPD因子在全體A股（剔除北交所股票）中，5分組多空對沖的年化收益為17.22%，年化波動為...[詳細]

2025-12-04 分享者：thu****er 作者：高子劍，龐格致評級：頁數：7 頁

江海證券-量化投資組合管理研究系列之（八）：基于GARCH~EVT~VaR模型的動態風險管理-251204

　　◆研究摘要：本研究創新性地將GARCH-EVT-VaR模型與防御性擇時機制結合，構建動態風險管理框架，完成“動態風險度量-信號轉化-規則化操作”的完整體系搭建，并在創業板、滬深...[詳細]

2025-12-04 分享者：cha****nw 作者：梁俊煒評級：頁數：22 頁

東吳證券-金工定期報告：TPS與SPS選股因子績效月報20251130-251204

　　TPS因子多空對沖績效（全市場）：2006年1月至2025年11月，TPS因子在全體A股中，10分組多空對沖的年化收益率為39.30%，年化波動為15.71%，信息比率為2.5...[詳細]

2025-12-04 分享者：ya***e 作者：高子劍，凌志杰評級：頁數：8 頁

華安證券-學海拾珠系列之二百五十八：重新審視回撤規則，實證反思與框架重構-251203

　　主要觀點：　　本篇是學海拾珠系列第二百五十八篇，文章系統分析了傳統回撤管理規則的局限性，并通過整合多市場實證研究，提出需要建立基于概率思維、多因子響應的新風控框架，取代簡單閾...[詳細]

2025-12-04 分享者：sal****on 作者：駱昱杉，嚴佳煒評級：頁數：18 頁

國金證券-量化行業配置：行業質量因子持續有效，今年累計多頭超額達到9.89%-251203

　　主要市場及行業指數表現　　過去一個月，國內主要市場指數普跌，分別上漲，上證50、國證2000、中證1000、滬深300、中證500分別下跌-1.39%、-1.64%、-2.3...[詳細]

2025-12-04 分享者：nono******123 作者：高智威，許坤圣，胡正陽評級：頁數：11 頁

江海證券-A股市場快照：寬基指數每日投資動態-251204

　　投資要點：　　◆市場表現：2025年12月3日,各寬基指數（表1）全部下跌超過0%，其中創業板指（-1.12%）和中證2000（-1.03%）跌幅最大。當年漲跌情況，創業板指...[詳細]

2025-12-04 分享者：fy***3 作者：梁俊煒評級：頁數：13 頁

太平洋證券-金工ETF點評：寬基ETF單日凈流出25.46億元；輕工、有色、紡服擁擠變幅較大-251203

　　一、資金流向　　寬基ETF：寬基ETF單日凈流出25.46億元，其中，　　單日資金凈流入TOP3：A500ETF基金（+1.59億元）、滬深300ETF華夏（+1.19億元...[詳細]

2025-12-04 分享者：ufo3******000 作者：劉曉鋒，孫弋軒評級：頁數：6 頁

國金證券-高頻因子跟蹤：近期斜率凸性因子表現優異-251203

　　高頻因子跟蹤　　我們對前期挖掘的高頻選股因子進行跟蹤測試，發現因子在樣本外整體表現出色。就上周表現來看，因子表現有所回撤，價格區間因子多頭超額收益率-0.37%，價量背離因子...[詳細]

2025-12-03 分享者：ks***2 作者：高智威評級：頁數：16 頁

國金證券-量化選基月報：申報信息ETF輪動策略11月超額達到1.47%-251203

　　11月份滬深300ETF資金大規模凈流出　　11月寬基ETF中滬深300ETF、創業板ETF、中證A500ETF資金凈流出額相對較高，其中滬深300ETF資金凈流出超過100...[詳細]

2025-12-03 分享者：tao****cy 作者：高智威，趙妍評級：頁數：11 頁

東方證券-資產配置月報：交易平穩，預期主導-251204

　　研究結論　　證券研究“2+1”思維在大類資產投資過程中同樣有效。“2+1”思維也即預期思維、交易思維與邊際思維。在資產配置中，我們通常以戰略配置定中期倉位中樞，以戰術配置做短...[詳細]

2025-12-03 分享者：1582******241 作者：王晶評級：頁數：12 頁

華福證券-固收+及純債基金月度跟蹤（2025年12月）：固收+基金上調成長暴露，債基優選組合持續貢獻超額-251203

　　投資要點：　　各類型固收+產品收益表現均有回落　　今年以來，股票型和混合型固收+凈值波動較大，本月各類固收+產品收益均有回落。11月混合型、股票型和轉債型固收+分別下跌0....[詳細]

2025-12-03 分享者：八**機作者：李楊，鄭文睿評級：頁數：10 頁

華福證券-量化基金月度跟蹤：11月市場震蕩，各類量化基金跑贏基準-251203

　　投資要點：　　主動量化基金收益分析　　寬基類主動量化基金共跟蹤17種寬基指數，其中跟蹤滬深300、中證500指數的量化基金在11月份超額收益均值分別為0.5%和2.1%；行...[詳細]

2025-12-03 分享者：hen****wu 作者：李楊，何佳瑋評級：頁數：14 頁

華福證券-策略化選股月報：12月選股模型重點推薦多配價值、質量風格-251203

　　多策略選股策略　　策略在2025年12月對子策略的權重配置在質量選股策略權重占比最高，約38.84%，在成長股選股策略上的權重占比最小，約7.64%。11月多策略選股策略絕對...[詳細]

2025-12-03 分享者：qm***s 作者：李楊，趙馨，熊穎瑜評級：頁數：32 頁

國信證券-金融工程日報：滬指震蕩下挫，AI應用、鋰電池題材領跌-251203

　　市場表現：20251203大部分指數處于下跌狀態，規模指數中滬深300指數表現較好，板塊指數中北證50指數表現較好，風格指數中中證500價值指數表現較好。交通運輸、有色金屬、煤...[詳細]

2025-12-03 分享者：cir****st 作者：張欣慰評級：頁數：15 頁

國信證券-股指分紅點位監控周報：場短期調整，各主力合約貼水幅度加深-251203

　　成分股分紅進度　　截至2025年12月3日：　　上證50指數中，有0家公司處于預案階段，0家公司處于決案階段，0家公司進入實施階段，0家公司已分紅，3家公司不分紅；　　滬...[詳細]

2025-12-03 分享者：net****oy 作者：張欣慰，張宇評級：頁數：16 頁

東方證券-資產配置模型月報：資產配置策略中低波分化，行業策略轉向-251203

　　資產配置策略（1）低波策略：動態全天候資產配置策略今年以來年化6.7%（卡瑪4.7），（2）中低波策略：動態全天候+主動型增強今年以來年化9%（卡瑪3.7）；（3）中高波策略：...[詳細]

2025-12-03 分享者：J**F 作者：王晶評級：頁數：14 頁

國聯民生證券-量化大勢研判：繼續增配低估值質量類資產-251203

　　為了解決風格系統化輪動難題，我們開啟了自下而上的量化大勢研判探究。所謂風格是資產本身的內在屬性，內嵌于其產業生命周期的變化中，存在五種風格階段：外延成長、質量成長、質量紅利、價...[詳細]

2025-12-03 分享者：圖南之****90 作者：葉爾樂評級：頁數：19 頁

太平洋證券-金工ETF點評：寬基ETF單日凈流出75.96億元；美護、輕工、有色擁擠變幅較大-251202

　　一、資金流向　　寬基ETF：寬基ETF單日凈流出75.96億元，其中，　　單日資金凈流入TOP3：中證500ETF（+2.58億元）、科創50ETF（+0.69億元）、科創...[詳細]

2025-12-03 分享者：yao****35 作者：劉曉鋒，孫弋軒評級：頁數：6 頁

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